Những kết quả nghiên cứu của Chương trình QCF tính đến 2018
Hoạt động nghiên cứu trong chương trình QCF tại Viện John von Neumann luôn được chú trọng và là hoạt động cốt lõi, tạo tiền đề cho những ứng dụng khác. Chương trình QCF đã đẩy mạnh 2 hướng nghiên cứu trong những năm trước đây: Hướng mô hình “Agent-based" cho kinh tế và hướng tối ưu ngẫu nhiên. Trong những năm tới, với sự phát triển mạnh của khoa học dữ liệu và của thị trường phái sinh, chương trình QCF tiếp tục triển khai thêm các hướng nghiên cứu mới là Khoa học mạng lưới và Sản phẩm phái sinh và cấu trúc.
Hướng mô hình “Agent-based" cho kinh tế: sử dụng mô phỏng ảo các đối tượng kinh tế (các Agent) với đặc tính và hành vi giống với thị trường. Triển khai mô phỏng trên máy tính hoạt động chung của cả hệ thống và thu nhận kết quả. Mô phỏng có thể lặp lại với số lượng lớn dựa vào máy tính và các tham số được điều chỉnh để đạt được kết quả phù hợp với thực tiễn.
Hướng điều khiển tối ưu ngẫu nhiên: sử dụng lý thuyết giải tích ngẫu nhiên, điều khiển tối ưu ngẫu nhiên kết hợp các phương pháp số để giải quyết các bài toán thực tế như: tối ưu danh mục
đầu tư, định giá quyền chọn, và đưa ra điểm cân bằng cho một hệ thống phức trong đó các thành phần đều tối ưu hàm mục tiêu cá nhân (mean-field game).
Hướng Khoa học mạng lưới: sử dụng lý thuyết mạng lưới, lý thuyết hình học kết hợp với các phương pháp số, phương pháp vật lý trong việc phát hiện các cấu trúc mạng, sự vận động của mạng lưới cũng như hành vi mạng lưới. Cách tiếp cận mạng lưới mang tính tổng qua và có thể áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau: mạng lưới các doanh nghiệp, mạng lưới các nút giao thông, mạng lưới doanh nhân, …
Hướng sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc: sử dụng các công cụ tính toán ngẫu nhiên, mô phỏng số kết hợp cùng kiến thức thị trường chuyên sâu, chúng tôi tính toán các giá trị của sản phẩm mới, sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc được triển khai trên thị trường Việt Nam. Đồng thời chúng tôi đưa ra các chiến thuật phòng ngừa rủi ro, giao dịch tạo lập thị trường,... dựa trên các nghiên cứu định lượng và dựa trên dữ liệu.
Kết quả công bố của chương trình QCF tại Viện JVN những năm qua:
Giai đoạn 2011 - 2015:
- Quang Nguyen, "One-factor model for cross-correlation matrix in the Vietnamese stock market", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (2012)
- D. C. Khanh, H. T. Quyen, D. D. X. Thanh, "On computing stabilizability radii of linear time invariant continuous systems", Electronic Transactions on Numerical Analysis (2013), vol. 40, pp. 407-413
- N.V. Hung, D.D.X. Thanh, "Some extensions of sparse principal component analysis", International Journal of Machine Learning and Computing (2012), vol. 2, no. 5, pp. 701-705
- Minh Dang, "Using Short-Term Predictions for Participation-Rate Driven Trading Algorithms", Available at SSRN 2183682 papers.ssrn.com (2012)
- F. Guibaud and H. Pham, "Optimal high-frequency trading with limit and market orders.", Quantitative Finance (2013), vol 13, no 1, page: 79-94
- F. Guibaud, M. Mnilf and H. Pham, "Numerical methods for an optimal order execution problem.", Journal of Computational Finance (2013), vol 16, no 3
- Y. Jiao, I. Kharroubi and H. Pham, "Optimal investment under multiple defaults risk: a BSDE-decomposition approach.", Annals of Applied Probability (2013), vol 23, no 2, page: 455-491
- Minh Dang, "Dynamic Execution of VWAP Orders with Short-Term Predictions", Available at SSRN 2366177 papers.ssrn.com (2013)
- D.D.X.Thanh, "Discrete hedging with liquidity risk", East-West Journal of Mathematics (2014)
- Minh Dang, "Optimal execution with transient impact", Available at SSRN 2183685 (2014)
- P. Gassiat. F. Gozzi and H. Pham, "Investment/ consumption problems in illiquid markets with regimes switching", SIAM Journal on Control and Optimization (2014)
- R. Aid, L. Campi, N. langrené and H. Pham, "A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation", SIAM Journal of Financial Mathematics (2014)
- I. Kharroubi and H. Pham, "Feynman-Kac representation for Hamilton-Jacobi-Belllman IPDEs", Annals of Probability (2014)
- S. Federico and H. Pham, "Characterization of the optimal boundaries in reversible investments.", SIAM Journal on Control and Optimization (2014)
- Truc Le, Nam Nguyen, "A Scalable Wi-Fi Based Localization Approach", REV-JEC (2011), Vol 1, No 3
- B. T. Anh, D. C. Khanh, D. D. X. Thanh, "On Stability and Robust Stability of Linear Parameter-Varying Difference Systems with Nonnegative Matrix Coefficients", Vietnam Journal of Mathematics (2013), Vol 41, No. 3, pp 245-254
Giai đoạn 2016 - 2018:
- Minh Man Ngo, Huyen Pham, "Optimal switching for the pairs trading rule: A viscosity solutions approach", Journal of Mathematical Analysis and Applications. volume 441, issue 1, 1 September 2016, pages 403-425
- Tran, M., Duong, T., Ngo, M. and Pham-Hi, D. , "A New Keynesian DSGE Model on Vietnamese Data", Journal of Informatics and Mathematical Sciences (2016), 8(3), 201 - 210.
- Y. Trinh, T.Duong, L.Nguyen, "Yield Spread Estimation with Credit Events", Journal of Iinformatics and Mathematical Science, Vol 8, No4 (2016)
- Giang Vu, Trang Nguyen, Thanh Duong, Duc Pham, "Impacts of Government Spending Shock on Vietnamese Macroeconomic Aggregate Variable: DSGE and SVAR Models", Journal of Communications in Mathematics and Applications (2016)
- Phuc Huynh, Trang Nguyen, Thanh Duong, Duc Pham, "Learning against the Wind Policies on Vietnam's Economy with DSGE Model", Journal of Economices 2017, 5(1), 3.
- Trang Nguyen, Quyen Ho, Thanh Duong, "Support Vectors for Stock Price Forecasting in Vietnam Market ", International Conference on Engineering & Technology, Computer , Applied & Basic science (EACB) 2016
- Ngo, Minh-Man, and Huyen Pham, "Optimal switching for the pairs trading rule: A viscosity solutions approach", Journal of Mathematical Analysis and Applications 441.1 (2016): 403-425
- MM Ngo, TT Nguyen , DXT Duong, "Indifference pricing with counterparty", Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, The Journal of Polish Academy of Science (2017), Volume 65, Issue 5
- Quang Nguyen, Ngoc Kim Khanh Nguyen, Le Hong Ngoc Nguyen, "Dynamic topology and allometric scaling behavior on the Vietnamese stock market", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Received 14 May 2018, Revised 14 September 2018, Available online 25 September 2018.